1.1.课程总体介绍-【中央财经大学】期货与期权（全112课）强烈推荐

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• 胡同口儿王大爷:已经快速肝完112集，说一下感想 先是音质问题，从109-112音质都有瑕疵，需要把音量调大一点。 作为一名非金融从业人员，这门课中间推倒公式的过程其实对非金融工程人员没什么特别可看的必要。把公式结论记下来就行了。另外本课程研究基本上是以欧式看涨期权，中间部分是有美式永续。 最后说说收获，懂得了什么是金融衍生品，为啥要交易所，无风险放贷和借款的原理，最主要是终于懂什么是期权了，期权类型，以及实值虚值平值是，不过波动率这块还没太明白，我得再看看其他的补补，另外有一些投资学的知识也不是很了解，准备去看看up主的另一个200集同中央财经的课程[辣眼睛] 对了配合教材效果更佳。
• songselvia:看到不少学生在学习课程，那我就发一个教材广告吧：去年10月出版的，因为是中文教材，而且是我新写的，应该对于大家的学习有帮助。https://item.m.jd.com/product/13496556.html?utm_campaign=t_1001328990
• songselvia:二叉树期权定价模型研究了经典美式期权啊。欧式看涨期权和欧式看跌期权技术细节没啥区别。期权定价模型技术部分掌握之后，其他期权都是可以搞定的。特别是三大数值方法中的蒙卡。期权扩展里面讲了很多更加复杂的期权，但是不可能展开来。因为这只是本科课程啦！主要是打基础。
• 复利的奇迹ETF基金理财:真的没想到老师也玩B站，还刷到了我转载的课程[脸红]。如果大家觉得这个课程不错，请去感谢课程授课老师@songselvia 如果方便的话，本课程及其他相关的课程也推荐去慕课官网上看。再次感谢老师的辛勤付出，为我们带来这么优质的课程[给心心]祝您新春快乐，万事如意
• 一个280斤的胖子:我研究过这些课程，其中有一些问题是解决不了的，首先按照他所说的这个模型及全市应该是精确定价的，但现实中很多期权都会有这个时间上的溢价，而且这个溢价还不少，少于20%，嗯，这是一点，第2点就是我发现很多的期权呢，它的期限都是短的，交易量也非常小，完全起不了对冲的作用。